İyi Çeşitlendirilmiş Portföy Büyüklüğünün Genetik Algoritma Tekniği Kullanılarak İncelenmesi

Abstract

Portföy yönetiminde önemli noktalardan biri de iyi çeşitlendirilmiş portföye dahil olan hisse senedi sayısınınbelirlenmesidir. Bu konuda yapılan birçok çalışmada hisse senedi sayısının çok geniş aralıklarla belirlenmiştir.Son dönemlerde yeni geliştirilen yöntemveuygulamalarlaiyiçeşitlendirilmişportföybüyüklüğüdahahassasveuygulanabilir hale gelmiştir. Bu çalışmada ortalama varyans modeli’nden yararlanarak İMKB 30 endeksindeişlem gören hisse senetlerinden en iyi çeşitlendirilmiş optimal portföyler GenetikAlgoritma’danyararlanarakoluşturulacaktır.Eldeedilenoptimalportföylerinçeşitli kriterlere bağlı olarak kaç hisse senedinden oluşmasıgerektiğine karar verilecektir. Çalışmada belirlenen optimal portföylerin belirlenmesinde kullanılan modeleilişkin olarak farklı kriterlerle de optimal portföyler belirlenerek karşılaştırmalar yapılacaktır.