Portföy Büyüklüğü ve İyi Çeşitlendirilmiş Portföy Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Abstract

Bu çalmann amac bireysel ve kurumsal yatrmclarn MKB 30 endeksinde ilem gören hissesenetlerine yatrm yaparken optimal portföylerin belirlenmesinde en az kaç hisse senedi ellerindebulundurmalar gerektiini belirlemeye yöneliktir. Portföylerin belirlenmesinde yatrmclarn belli birrisk düzeyinde maksimum getiriyi, belli bir getiri düzeyinde minimum risk salamalaramaçlanmaktadr. Bu iki deikenin temelini oluturduu iyi çeitlendirilmi portföylerinbelirlenmesinde son dönemlerde yeni yaklamlar ve algoritmalar gelitirilmitir. Çalmada ortalamavaryans modeli kullanlarak MKB 30 endeksinde ilem gören hisse senetlerinden en iyiçeitlendirilmi optimal portföyler Genetik Algoritma’dan yararlanarak oluturulacaktr. Oluturulanbu portföylerin çeitli kriterlere bal olarak kaç hisse senedinden olumas gerektiine kararverilecektir. Türkiye’de yaplan çalmalarn büyük bir bölümünde iyi çeitlendirilmi portföybelirlenirken bu portföylerin büyüklüklerinin belirlenmesine yönelik olarak çok az sayda çalmayarastlanlmtr.