| dc.contributor.author | ALTAYLIGİL, YASİN BARIŞ | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T07:49:55Z | |
| dc.date.available | 2021-03-05T07:49:55Z | |
| dc.identifier.citation | ALTAYLIGİL Y. B. , "Mean-Variance-Skewness Model For Portfolio Selection", Istanbul University, Journal of the School of Business Administration, cilt.37, no.1, ss.39-48, 2008 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_95cc143d-d7e9-4f40-9f54-9d94d610791a | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/100867 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Özdemir ve Giresunlu [1] tarafından önerilen algoritma, farklı piyasalardan
yatırımcıların riske karşı tutumlarının karşılaştırılması amacıyla, yabancı hisse senetleri
piyasaları ile birlikte İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal-100 endeksine ait hisse
senetlerine uygulanmıştır.
Kesirli programlama ile riskten kaçınma katsayısı için bir minimum değer elde edilmiş, bu
değere karşılık gelen portföylerin minimum riskli portföyler olduğu gösterilerek farklı
piyasalar için riskten kaçınma katsayısının minimum değeri hesaplanmıştır. Farklı
piyasalardaki yatırımcıların riske karşı tutumları, riskten kaçınma katsayısı baz alınarak
piyasalar riskliliklerine göre sıralanmıştır. Sıcak para akımlarının neden Türk piyasalarını
tercih ettiği sorusu bu bağlamda cevaplandırılmıştır | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.subject | Sosyal ve Beşeri Bilimler | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | Ekonomi ve İş | |
| dc.subject | Sosyal Bilimler (SOC) | |
| dc.title | Mean-Variance-Skewness Model For Portfolio Selection | |
| dc.type | Makale | |
| dc.relation.journal | Istanbul University, Journal of the School of Business Administration | |
| dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi , İngilizce İktisat Bölümü | |
| dc.identifier.volume | 37 | |
| dc.identifier.startpage | 39 | |
| dc.identifier.endpage | 48 | |
| dc.contributor.firstauthorID | 707415 | |
