Show simple item record

dc.contributor.authorEsenyel İçen, Nimet Melis
dc.date.accessioned2021-12-10T10:26:44Z
dc.date.available2021-12-10T10:26:44Z
dc.identifier.citationEsenyel İçen N. M. , GARCH, YAPAY SİNİR AĞLARI VE DESTEK VEKTÖR REGRESYONU YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİST HİZMETLER ENDEKS GETİRİSİ ÖRNEĞİ, "Ekonometride Güncel Yöntemler ve Uygulamalar Prof. Dr. Ahmet M. Gökçen’e Armağan", Prof. Dr. Nilgün ÇİL, Editör, Istanbul University Press, İstanbul, ss.335-352, 2021
dc.identifier.otherav_3ffffd31-fe29-47e3-9081-0efb7edd541d
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/169894
dc.identifier.urihttps://iupress.istanbul.edu.tr/tr/book/ekonometride-guncel-yontemler-ve-uygulamalar/home
dc.description.abstractHisse senedi fiyatlarındaki oynaklığın tahmin edilmesi, hem bireysel hem kurumsal düzeyde yatırımcılar için önemini korumaktadır. Bu bakımdan uygun tahmin yönteminin belirlenmesi uzun zamandır araştırmacıların ve yatırımcıların üzerinde durduğu bir konu olmuştur. Çalışmada, klasik oynaklık modelleri ve yapay zeka modelleri kullanılarak Borsa İstanbul hizmetler endeks getirisinin öngörü performansının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Klasik ve yapay zeka modellerine ek olarak hibrit modeller de oluşturulmuştur ve hibrit modellerin öngörü performansını arttırıp arttırmadığı incelenmiştir. Analize konu olan hizmetler sektörünün önemi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarım ve sanayi sektörlerine kıyasla daha fazla gelişme göstermesidir. Bunun yanı sıra hizmet sektörü sektörel bazda yüksek bir paya sahip olduğundan ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile alakalı olarak görülmektedir. Dolayısıyla hizmetler endeksinin modellenmesi ve tahmini önemli olmaktadır. Analizde kullanılan Borsa İstanbul hizmetler endeksi verileri TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden alınmış olup, 05.01.2009- 13.11.2020 dönemini kapsayan günlük frekanstadır. Analiz sonucuna göre oluşturulan on model içerisinde öngörü performansı en yüksek modellerin hibrit modellerden DVR-EGARCH ve ELM-EGARCH olduğu görülmüştür.
dc.language.isoeng
dc.publisherIstanbul University Press
dc.subjectSosyal ve Beşeri Bilimler
dc.subjectSosyal Bilimler (SOC)
dc.titleEkonometride Güncel Yöntemler ve Uygulamalar Prof. Dr. Ahmet M. Gökçen’e Armağan
dc.typeKitapta Bölüm
dc.contributor.departmentİstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi , Ekonometri Bölümü
dc.contributor.firstauthorID2771664


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record