Show simple item record

dc.contributor.authorTimor Mehpare
dc.contributor.authorEsen M.F.
dc.date2020
dc.date.accessioned2020-04-26T06:09:36Z
dc.date.available2020-04-26T06:09:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationEBSCOtr_TR
dc.identifier.issn0734-2071
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/497
dc.description.abstractÇok değişkenli veri setlerinde aykırı değerlerin varlığı anakütle parametre tahminini zorlaştırmakta ve hata varyansını arttırarak kullanılan istatistiki testin gücünü azaltmaktadır. Bu durum, değişkenlerin eşit varyansa ve çok değişkenli normal dağılıma sahip olduğu varsayımlarından sapmalara sebep olmaktadır. Çok değişkenli aykırı değer tespitinde kullanılan tekniklerden biri olan Mahalanobis uzaklığı, aykırı değişkenlere karşı hassas ölçütler olan çok değişkenli ortalamalar ve kovaryans matrisine dayalı olarak hesaplanmakta; çok değişkenli veri setlerinde aykırı gözlemlerin tespitinin engellenmesi veya normal gözlemlerin aykırı gözlem olarak tespit edilmesi problemlerine karşı dayanıklı ölçütlerle de kullanılmaktadır. Bu çalışmada, çok değişkenli aykırı değer tespitinde kullanılan klasik ve dayanıklı Mahalanobis ölçütlerinin aykırı gözlem tespitlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Uygulama verisi olarak, Ocak 2013 – Aralık 2017 döneminde New York ve NASDAQ borsasında yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen 1.239.507 adet hisse senedi alım ve satım işlemi kullanılmıştır. Aykırı işlemlerin tespitinde miktar ve hacim değişkenleri ele alınarak, her bir işlem için klasik ve dayanıklı ölçütlere dayalı uzaklık skorları hesaplanarak, söz konusu teknikler karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda, klasik Mahalanobis ölçütü ve En Küçük Hacimli Elipsoid ile tespit edilemeyen maskelenmiş aykırı gözlemlerin, Hızlı Minimum Kovaryans Determinant yöntemiyle tespit edilmiş olduğu; söz konusu yöntemin finans uygulama alanında çok değişkenli veri setlerinde aykırı gözlemlerin tespiti için kullanılabilecek etkin bir veri madenciliği yöntemi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.subjectAykırı Değer Tespiti, Mahalanobis Uzaklığı, Dayanıklı Ölçütlertr_TR
dc.titleÇOK DEĞİŞKENLİ AYKIRI DEĞER TESPİTİ İÇİN KLASİK VE DAYANIKLI MAHALANOBİS UZAKLIK ÖLÇÜTLERİ: FİNANSAL VERİ İLE BİR UYGULAMAtr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalUluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentİstanbul İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorID0000-0002-9782-545Xtr_TR
dc.identifier.volume25tr_TR
dc.identifier.startpage267tr_TR
dc.identifier.endpage282tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record